讲 座 人：上海师范大学 吴鑑洪 教授 博士生导师

讲座题目： Robust Determination for the Number of Common Factors in the Approximate Factor Models

时 间：2016年12月9号下午2：00-3：30

地 点：理学院大会议室（学14-514）

内容简介：

This paper proposes a robust determination method for the number of common factors in the approximate factor models. The new method is based on the ratio values of some transformation function of adjacent eigenvalues arranged in descending order. Under some mild conditions, the resulted estimator can be proved to be consistent. It can be further shown that, comparing with the competitors in the existing literature, the new method has desired performance on truly selecting the value of the number of latent common factors whether there are dominant factors or not. Monte Carlo simulation is carried out for illustration.

个人简介：

吴鑑洪：男，2012年11月在浙江工商大学聘为教授，2015年1月被聘为统计学博士生导师，2014年入选浙江省新世纪151人才工程第二层次，浙江省中青年学科带头人（统计学），中国人民大学应用统计科学研究中心兼职研究员，曾多次访问香港大学统计与精算系和香港浸会大学数学系。2015年11月起为上海师范大学数理学院教授。

公开在国内外著名统计杂志和计量经济学杂志发表论文30余篇，包括2014年发表在计量经济学顶级杂志《Journal of Econometrics》的论文。主持两项国家自然科学基金，一项教育部重点研究基地重大项目，七项省部级项目，以及若干项横向项目。2013年获国家统计局统计科学优秀成果奖三等奖。现为中国现场统计研究会高维数据统计分会理事。

欢迎广大师生聆听！

理学院

2016年12月7日